|
Об издании:
Впервые на русском языке «от А до Я» рассмотрена система управления операционными рисками. В пособии даны практические рекомендации по организации эффективной СУОР в соответствии с требованиями регулятора и с учетом лучших международных практик.
Кроме собственно системы управления операционными рисками, в пособии подробно рассмотрены и смежные системы (комплаенс-контроль), которые также участвуют в управлении операционным риском в банке.
Представленные в книге методики адаптированы на практике и могут быть взяты за основу при построении эффективной системы управления операционными рисками.
Пособие позволит вам:
- 1) снизить уровень операционного риска, принимаемого банком;
- 2) сократить расходы банка на финансирование потерь, возникающих в результате проявления операционного риска;
- 3) уменьшить размер капитала, резервируемого под операционный риск;
- 4) эффективно управлять текущими операционными рисками;
- 5) интегрировать СУОР в систему внутреннего контроля банка.
Аудитория:
Руководители и сотрудники подразделений:
- риск-менеджмента;
- служб внутреннего аудита и внутреннего контроля;
- методологии и аналитики.
Авторы:
Надежда Козырева — имеет 10-летний опыт работы в финансовом секторе и консалтинге. Занимала должность члена правления, директора департамента комплаенс-контроля и операционных рисков ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Работала в КМБ-Банке, Группе Интеза Санпаоло, в компании Делойт. Является членом Международной комплаенс-ассоциации (ICA), Института внутренних аудиторов (IIA), международных ассоциаций по управлению рисками (GARP, PRMIA), а также членом международной ассоциации сертифицированных специалистов в области ПОД/ФТ.
Валентина Зинкевич — эксперт с многолетним опытом работы в области управления рисками и постановки системы риск-ориентированного внутреннего контроля, имеет сертификат GARP в области банковских рисков. В настоящее время работает в качестве консультанта-эксперта в консалтинговой компании «РСМ Топ-аудит» и в Институте международных стандартов учета и управления. Автор многочисленных практических статей по вопросам управления рисками, проводит подготовку слушателей к сдаче экзаменов по программе риск-сертификации в Международной московской финансово-банковской школе.
ПЛАН-ПРОСПЕКТ
произведения
«Управление операционным риском в банке: методология, практика, рекомендации»
Глава 1. Актуальность управления операционным риском (Н. Козырева)
Глава 2. Определение и природа операционного риска (Н. Козырева)
Глава 3. Регулирование операционных рисков (В. Зинкевич)
- Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении управления операционными рисками
- Компонент 1 — минимальные требования к капиталу
- Компонент 2 — надзорный процесс
- Компонент 3 — рыночная дисциплина
- Подходы Банка России
- Основные документы Банка России по управлению операционными рисками
- Минимальные требования к капиталу
- Основные требования к СУОР
Глава 4. Система управления операционными рисками
- Структура системы управления операционными рисками (Н. Козырева)
- Подразделения, вовлеченные в процесс, и их функции
- Органы принятия решений и их полномочия
- Процессы управления операционными рисками (В. Зинкевич)
- Создание среды контроля
- Выявление операционных рисков
- Оценка рисков
- Воздействие на риски и применение средств контроля
- Мониторинг
- Информационное обеспечение процессов и отчетность
- Определение целей и задач СУОР в зависимости от масштабов и видов деятельности банка
- Классификация и характеристики операционных рисков (В. Зинкевич)
- Основные источники, объекты и факторы операционного риска
- Виды рисковых событий
- Типы потерь
- Частотность и величина потерь
- Интегральные характеристики операционного риска
- Инструменты системы управления операционными рисками и их практическое внедрение (В. Зинкевич)
- База данных событий операционного риска
- Карта операционного риска
- Сценарный анализ
- Индикаторы операционного риска
- Самооценка контроля
- Количественная оценка операционного риска в целях определения достаточности капитала (В. Зинкевич)
- Сравнительный обзор методов количественной оценки, рекомендованных Базельским комитетом
- Подход на основе внутренней оценки
- Подход, основанный на восстановлении функции распределения потерь
- Меры реагирования (В. Зинкевич)
- Определение стратегии реагирования
- Избегание риска
- Минимизация риска
- Передача риска
- Принятие риска
- Внутренние нормативные документы, регламентирующие работу системы управления операционными рисками (Н. Козырева)
- Положение по управлению операционными рисками
Глава 5. Культура управления операционным риском (Н. Козырева)
- Определение культуры управления рисками
- Основные факторы успеха в построении культуры управления рисками
Глава 6. Смежные системы как меры управления операционными рисками в бизнесе (Н. Козырева)
- Business Continuity Management Program
- Business Impact Analysis
- Risk Assessment
- План обеспечения непрерывности деятельности
- Система комплаенс-контроля
- Определение комплаенс-риска
- Комплаенс-функция
- Процесс управления комплаенс-рисками
- Программа управления комплаенс-рисками
- Комплаенс-риски и стратегическое планирование
- Комплаенс vs внутренний аудит
Получить информацию об условиях приобретения издания
|
