В пособии представлен комплексный взгляд на организацию стресс-тестирования рисков, капитала, эффективности коммерческих банков. Рассматривается макроэкономическое стресс-тестирование, а также стресс-тесты на микроуровне. Наряду с современными мировыми практиками стресс-тестирования рассмотрена организация стресс-тестирования в российских банках в соответствии с требованиями регулятора. Данное пособие поможет в составлении планов самооздоровления, разработке системы раннего предупреждения, а также других необходимых методик и регламентов банка в соответствии с надзорными требованиями Банка России. В пособии представлен шаблон плана самооздоровления коммерческого банка.
Пособие для руководителей и сотрудников:
- подразделений риск-менеджмента
- служб внутреннего аудита и внутреннего контроля
- подразделений методологии и аналитики
Автор:
Елена Мешкова — более 20 лет работала в банковской системе, организовала подразделение по оценке и контролю рисков в ОАО «Россельхозбанке» и руководила им в течение 10 лет. В настоящее время доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ.
Содержание издания
Глава 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Оценка на основе рыночных индикаторов
Оценка на основе рейтинговых систем
Надзорные банковские рейтинговые системы
Аналитические системы на основе финансовых показателей
Комплексные системы оценки банковских рисков
Статистические модели
Развитие моделей стресстестирования
Глава 2. ЦЕЛИ, ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ
Цели стресстестирования
Понятие стресстестирования
Элементы стресстестирования
Сценарий стресстеста
Модель стресстестирования
Результирующий эффект
Финансовая устойчивость и ликвидность при проведении стресстестов
Типы стресстестов
Глава 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ
Принципы стресстестирования и надзора, предложенные БКБН в 2009 году
Принципы для формирования и внедрения стресстестов, предложенные Международным валютным фондом в 2012 году
Глава 4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ
Данные для макроэкономических стресстестов
Данные для микроэкономических стресстестов
Глава 5. ОДНОФАКТОРНЫЕ И МНОГОФАКТОРНЫЕ СТРЕССТЕСТЫ
Однофакторные стресстесты (анализ чувствительности)
Многофакторные стресстесты (сценарный анализ)
Глава 6. МАКРО И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРЕССТЕСТЫ: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Макроэкономические стресстесты
Структура системы стресстестирования
Микроэкономические стресстесты
Глава 7. РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Рекомендации Международного валютного фонда по построению стресстестов
Рыночный риск
Кредитный риск
Риск ликвидности
Направления современного развития практики стресстестирования
Организация стресстестирования банковского сектора Банком России
Глава 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ КАК ОСНОВА СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ
Оценка кредитного риска
Актуарные методы
Рыночные методы
Статистические и эконометрические методы
Оценка рыночного риска
Метод ValueatRisk для оценки рыночного риска
Тестирование моделей
Определение потерь, превышающих ValueatRisk
Оценка позиции под риском для валютного и фондового рисков
Оценка позиции под риском для оценки процентного риска
Оценка риска потери ликвидности
Метод коэффициентов
Метод гэпанализа
Глава 9. КРЕДИТНЫЙ РИСК И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРЕССТЕСТОВ
Методология стресстестирования европейской банковской системы
Первоначальная оценка рискпараметров
Применение макроэкономического сценария
Расчет уровня дефолтов и обесценения
Влияние на взвешенные по риску активы
Стресстесты МВФ в рамках программы оценки мировой финансовой стабильности
Формирование модели стресстеста кредитного риска на основе макроэкономической модели
Простые стресстесты для оценки кредитного риска на микроуровне
Пошаговая оценка достаточности капитала
Стресстест на основе стратификационной матрицы (RiskStratification Matrix)
Матрица миграции рейтингов в стресстестировании
Глава 10. СТРЕССТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА ИТОГОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФАКТОРОВ РЫНОЧНОГО РИСКА
Регуляторный подход к оценке рыночных рисков и стресстестирование
Развитие подходов к оценке рыночного риска в соответствии с соглашениями Базельского комитета по банковскому надзору
Стандартизированный подход
Развитие подходов к оценке рыночного риска в соответствии с нормативными документами Банка России
Современное развитие практики стресстестирования рыночного риска
Определение значений факторов риска при проведении стресстестов
Фондовый риск
Процентный риск
Валютный риск
Стресстестирование процентного риска коммерческого банка (банковский баланс)
Глава 11. СТРЕССТЕСТИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Оценка Базельским комитетом по банковскому надзору лучших практик стресстестирования ликвидности
Сценарии стресстестов
Методы и временной горизонт
Периметр стресстеста
Назначение и использование результатов стресстестов
Формирование модели стресстеста риска ликвидности
Глава 12. АГРЕГИРОВАННОЕ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Понятие экономического капитала
Соотношение понятий экономического капитала и собственного капитала
Экономический капитал в системе управления рисками
Способы агрегирования рисков
Глава 13. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ
Роль надзорных органов в организации стресстестирования банковского сектора
Организация стресстестирования в коммерческом банке
Распределение полномочий и ответственности
Глава 14. МЕСТО СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Приложение. ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Получить информацию об условиях приобретения издания
|