Методика прогнозирования розничных депозитных ставок

Размещено на сайте 11.05.2010

Прогнозирование депозитных ставок является одним из важнейших инструментов сохранения конкурентоспособности банка на ритейловом рынке. Выбор адекватной стратегии привлечения средств у частных клиентов по конкурентным процентным ставкам особенно актуален сегодня, так как с осени 2009 г. на российском депозитном рынке наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости заимствования.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Кредитная организация должна выбрать оптимальный темп снижения депозитных ставок, поскольку слишком быстрое их падение может привести к уменьшению депозитного портфеля банка, а слишком медленное — к излишнему удорожанию стоимости привлеченных средств.

При выборе из нескольких статистических моделей предпочтение отдается той, у которой выше значения коэффициента детерминации R2 (чем ближе к 1, тем лучше) и логарифма максимального правдоподобия, а величина информационных критериев — ниже.

Точечный прогноз нужно дополнять интервальным прогнозом, поскольку реализация точечного прогноза осложняется воздействием случайного фактора. В зависимости от того, насколько пессимистично или оптимистично банк оценивает величину риска, интервал прогноза может быть шире или уже.

В ходе исследования с помощью программы EViews нами были выявлены две статистические модели (однофакторная и модель с линейно распределенным лагом Алмон и средней скользящей второго порядка), по которым с лагом в один месяц можно составлять достаточно точные прогнозы по динамике средневзвешенной ставки по рублевым депозитам для населения (сроком до года).

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам