Применение макроэкономических факторов в розничных ПВР-моделях PD

Размещено на сайте 26.06.2025

В статье на практическом примере в отношении розничного сегмента необеспеченных потребительских кредитов рассмотрена возможность использования макрофакторов для повышения качества моделей количественной оценки вероятности дефолта (PD), применяемых в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Базеля II/III. Обсуждаются подходы к структурированию модели PD и формированию обучающих выборок. Показаны существенность влияния макрофакторов на локальную точность модели PD (в отношении скользящих краткосрочных периодов истории) и незначительность их влияния на ее глобальную точность (в отношении долгосрочных периодов истории).

Виталий СОБОЛЬ, управляющий риск-менеджер Управления разработки ПВР-моделей Банка ПСБ, доцент кафедры «Теория вероятностей и компьютерное моделирование» МАИ НИУ, к.ф.-м.н.. Юрий ПОЛЯНСКИЙ, начальник Управления разработки ПВР-моделей Банка ПСБ, DBA, к.т.н., доцент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В новом Положении Банка России № 845-П, заменившем в конце 2024 г. ранее действовавшее аналогичное Положение Банка России № 483-П, впервые закреплены контрольные показатели качества (КПК) банковских ПВР-моделей, а также их критерии приемлемости.

Структура модели представляет собой два независимых модуля: внутренний и внешний. Внутренний модуль представляет собой скоринговую карту, использующую минимально достаточный набор внутренних факторов, характеризующих ссуду и заемщика, внешний построен на внешних (макро-) факторах.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам