Оценка спредов опциональных вкладов: как дифференцировать клиентов по уровню рациональности

Размещено на сайте 21.03.2025

В статье предложен метод расчета справедливой ставки по депозитам с опциями пополнения и частичного изъятия, основанный на синтезе статистических и финансово-математических методов. Результаты расчета могут использовать как розничный бизнес при выставлении ставок для клиентов, так и казначейство при согласовании трансфертных ставок по таким депозитам. Описанная концепция применялась только на реальных данных.

Сергей ДРУЧОК, Банк ВТБ (ПАО), Департамент анализа данных и моделирования, директор, Елена КОВЫЛЯНСКАЯ, Банк ВТБ (ПАО), Департамент анализа данных и моделирования, управляющий директор

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам