За границами ПВР: как оценить истинную корреляцию активов

Размещено на сайте 21.03.2025

Базельский комитет по банковскому надзору в рамках реализации ПВР-практик при оценке кредитных потерь и нормативного капитала для определения корреляции активов рекомендует использовать квазификсированные оценки (определяемые по нормативной формуле). Однако с практической точки зрения важно корректно оценивать «истинную» корреляцию активов, не ограничиваясь нормативными рамками. Объясняем несколько практических подходов к нахождению этого «реального» значения корреляции.

Максим ЧАЙКА, главный редактор журнала, лидер стрима корпоративного риск-моделирования АО «ТБанк»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Самая простая методика оценки корреляции активов заключается в предположении, что все они равны, к примеру, 1/5. Это сильно упрощает задачу и не соответствует действительности в большинстве случаев.

Значение моды, полученное из уже известного распределения потерь по кредитному портфелю (ex post), может быть использовано для оценки подразумеваемого рынком уровня корреляции активов.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам