Модель прогноза ранней просрочки: логистическая регрессия vs градиентный бустинг

Размещено на сайте 21.03.2025

Как понять, у каких заемщиков высока вероятность в ближайшем будущем выйти в просрочку? Рассказываем о кейсе построения в банке модели ранней просрочки в рамках решения бизнес-задачи для процесса Precollection и об оптимизации гиперпараметров через подход к построению модели, при котором гиперпараметры используются как факторы.

Иван КОНДРАКОВ, Банк ВТБ (ПАО), Управление моделирования КИБ и СМБ, лидер команды моделей взыскания и комплайенса, к.ф.-м.н., Андрей БОЯРЕНКОВ, Банк ВТБ (ПАО), Управление моделирования КИБ и СМБ, лидер кластера моделей для бизнес-процессов, к.э.н., Денис ДУРАСОВ, Банк ВТБ (ПАО), Управление моделирования КИБ и СМБ, ведущий аналитик

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам