Описание издания | Свежий номер | Архив | Приобрести/Подписаться |
Содержание номера 4/2024 КРЕДИТНЫЙ РИСК По состоянию на 2024 год содержание регуляторных нормативных документов, регламентирующих переход банков на продвинутый подход (подход на основе внутренних рейтингов), допускает существенные неоднозначности при проектировании и проверке внутренней рейтинговой шкалы. В статье даны рекомендации, реализация которых позволит повысить корректность рейтинговых шкал. Классические финансовые факторы могут не слишком хорошо подходить для оценки кредитного риска подрядчиков и контрактников. При этом полностью отказываться от этих факторов не стоит, так как прогнозную силу они все-таки имеют. О каких факторах идет речь? Как их скорректировать и какие факторы ввести дополнительно, чтобы повысить точность оценки риска и добиться консенсуса между бизнес-подразделением и риск-менеджерами? РИСК ЛИКВИДНОСТИ Современные условия призывают учитывать в цене не только рыночные аспекты, но и регуляторную составляющую, которая оказывает все большее влияние на экономику банковского сектора. В статье приведен взгляд автора на то, как допустимо рассчитывать надбавки за регуляторную ликвидность. Предложенные механики можно расширять, адаптировать под свои правила фондирования и бизнес-ориентиры. АНАЛИЗ ДАННЫХ В этом обзоре мы покажем разные области обработки текстов, рассмотрим классические датасеты и обсудим проблемы анализа текстов. Также разберем современные инструменты для работы с текстами — нейросети, опишем две традиционные архитектуры: рекуррентные сети и трансформеры. А главное — опишем концепцию языкового моделирования: предсказание следующего токена, что позволяет с помощью специальных запросов решать широкий круг задач. Статья посвящена разработке процесса AutoML для моделей оценки вероятности дефолта (PD) клиентов — индивидуальных предпринимателей в рамках экспресс-продуктов малого бизнеса. На примере реального кейса расскажем, как выстроен процесс, с какими проблемами мы столкнулись и как их решили. Как для каждого клиента найти ближайших с точки зрения его поведения соседей и за счет этого обеспечить максимально релевантное предложение продуктов? Какие инструменты позволяют извлечь полезную информацию из последовательности действий клиента? ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК Когда вышло Положение № 716-П, команда Т-Банка посчитала выгоды от перехода на расчетный коэффициент внутренних потерь (КВП) и решила, что это отличный повод реорганизовать систему управления операционным риском (СУОР), а главное — собрать базу событий операционного риска. Благодаря автоматизации компактная команда в сжатые сроки смогла собрать базу событий с 2016 года (более двух миллионов событий) и перейти на расчетный КВП, сэкономив миллиарды на капитале. В условиях концентрации банковского сектора, роста рыночной силы нескольких системообразующих банков защита интересов клиентов, особенно розничных и малого бизнеса, становится исключительно важной. Роль регулирования в вопросах, связанных с отношением к потребителям финансовых услуг, повышается. В статье рассматриваются принятые и планируемые изменения нормативной среды, связанные с управлением рисками и стимулирующие кредитные организации улучшать практики взаимодействия с клиентами. В 2025 г. регулирование в области управления операционными рисками продолжит изменяться. Мы наблюдаем устойчивый тренд расширения областей, подлежащих регулированию в составе СУОР, включая такие направления, как аутсорсинг и риск недобросовестного поведения, которые войдут в состав таксономии операционных рисков согласно новой версии Положения № 716-П. Предлагаем обзор наиболее значимых трендов трансформации процессов управления операционными рисками в 2025 г. в связи с ожидаемыми нововведениями в регулировании вопросов операционного риск-менеджмента и изменением бизнес-моделей. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Говоря о клиентоцентричности, мы чаще всего имеем в виду клиентов внешних. Но помимо них есть и внутренние клиенты, с которыми мы нередко говорим на разных языках. Как развернуть вектор клиентоцентричности вовнутрь и выстроить полноценный диалог?
|
|