Оценка операционных рисков с использованием метода Value-at-Risk

Размещено на сайте 24.09.2024

Оценка операционных рисков посредством метода Value-at-Risk (VaR) имеет два ключевых преимущества: возможность представить риск одной цифрой независимо от количества последствий и возможность сравнивать разные риски между собой. В статье описана методика оценки операционных рисков и приведен пример реализации VaR методом Монте-Карло в PostgreSQL.

Андрей САЗОНОВ, Ренессанс Банк, исполнительный директор, директор департамента операционных рисков

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

С практической точки зрения имеет смысл считать VaR: (1) для конкретного риска, который был выявлен в рамках аудита, самооценки или процедуры согласования нового продукта; (2) для группы принятых рисков.

Сверхвысокие значения VaR для кредитной организации в целом могут свидетельствовать о разных проблемах — как о том, что банк действительно «в моменте» несет много рисков, так и о том, что во внутренней системе оценки рисков есть недостатки, которые влекут за собой некорректную оценку рисков, сильно их завышая.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам