Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Оценка операционных рисков с использованием метода Value-at-Risk

Размещено на сайте 24.09.2024
Оценка операционных рисков посредством метода Value-at-Risk (VaR) имеет два ключевых преимущества: возможность представить риск одной цифрой независимо от количества последствий и возможность сравнивать разные риски между собой. В статье описана методика оценки операционных рисков и приведен пример реализации VaR методом Монте-Карло в PostgreSQL.
 
Андрей САЗОНОВ, Ренессанс Банк, исполнительный директор, директор департамента операционных рисков
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
С практической точки зрения имеет смысл считать VaR: (1) для конкретного риска, который был выявлен в рамках аудита, самооценки или процедуры согласования нового продукта; (2) для группы принятых рисков.
Сверхвысокие значения VaR для кредитной организации в целом могут свидетельствовать о разных проблемах — как о том, что банк действительно «в моменте» несет много рисков, так и о том, что во внутренней системе оценки рисков есть недостатки, которые влекут за собой некорректную оценку рисков, сильно их за­­вышая.
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»