Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Макроэкономические компоненты в PD-моделях: что лучшего можно взять за рубежом с учетом российских условий

Размещено на сайте 24.09.2024
Рост макроэкономических рисков заставляет искать новые способы оперативного и точного прогнозирования макропоказателей. Динамические факторные модели (DFM) хороши для наукас­тинга (оценки показателей «в моменте») в том числе потому, что дают возможность итерационно обновлять прогноз при появлении свежих данных. Разберем подходы к применению DFM для оперативного прогнозирования валового внутреннего продукта (ВВП) и других макропоказателей.
 
Антон ЯКОВЛЕВ, основатель Feel Momentum Group
Владимир КОЗЛОВ, управляющий директор компании Raisk, FRM
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»