Практический подход к расчету и аллокации экономического капитала под кредитный риск
Размещено на сайте 24.09.2024
В статье предлагается практический подход к расчету экономического капитала, основанный на профессиональном опыте автора, без углубления в теоретическое обоснование проблемы. В практике существует ряд подходов к расчету экономического капитала, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В данной статье изложен базовый подход, который достаточно прост в технической реализации, но при этом соответствует определенным критериям теоретического минимума.
Максим ЧАЙКА,
главный редактор
журнала «Риск-менеджмент
в кредитной
организации»
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
При расчете экономического капитала под кредитный риск гарантию следует учитывать, если вероятность дефолта гаранта меньше вероятности дефолта соответствующего кредитного требования.
|
Аллокация экономического капитала под кредитный риск может проводиться с использованием метода непрерывного маржинального распределения.
|