Внедрение ПВР в России. Взгляд изнутри

Размещено на сайте 24.09.2024

Автор, вовлеченный в гигантский проект внедрения ПВР практически с его зарождения в России, предпринимает попытку осмысления некоторых его специфических особенностей и проблем, зачастую по-разному видных с разных сторон «баррикад» (с позиций регулятора и поднадзорного коммерческого банка). Наблюдения и выводы основаны на опыте многих проектов, а не какого-то конкретного ПВР-банка.

Юрий ПОЛЯНСКИЙ, DBA, канд. техн. наук, доцент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

По различным причинам регулятора может устраивать далеко не каждое предлагаемое разработчиком методическое решение, даже если оно научно обосновано и статистически подтверждено, но противоречит сложившейся методологии и практике ПВР.

Излишняя вера в достаточность оценки качества моделей ПВР на основе лишь показателя Gini может привести к неверным выводам. Для ПВР-модели PD достаточно несложно достичь высокого Gini. Но это может не обеспечивать успешное прохождение тестов для оценки гораздо более важной характеристики — прогнозной точности.

Ряд предъявляемых регулятором требований носит не конкретный, а обобщенный характер. Таким образом, регулирование «по правилам» постепенно трансформируется в регулирование «по принципам». Такой подход иногда оказывается не всегда и не всем понятным и приемлемым.

Когда по практическим причинам не получается достичь приемлемого качества моделей ПВР, тогда разработчик может либо применить заведомо «осторожный» вариант решения, либо добавить к результату «маржу консерватизма», покрывающую возможную ошибку оценки (как размера компоненты кредитного риска, так и его величины в целом).

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам