Использование ChatGPT в моделировании кредитных рисков: опасность не с той стороны

Размещено на сайте 24.06.2024

Насколько широко риск-менеджеры могут использовать ChatGPT? Много говорится об ошибках самих генеративных нейросетей, о галлюцинациях искусственного интеллекта. И гораздо меньше внимания уделяется тому, кто находится по эту сторону экрана. В статье приведен наглядный пример — как ошибка пользователя (притом весьма квалифицированного в своей области) влияет на интерпретацию результатов работы ChatGPT в таком «чувствительном» для банковского бизнеса вопросе, как расчет вероятности дефолта.

Владимир КОЗЛОВ, компания Raisk, управляющий директор, FRM, консультант по риск-менеджменту

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Если риск конкретной организации можно смоделировать с помощью пробит- или логистической модели, используя относительно короткий исторический период по портфелю, то систематический риск обычно количественно оценивается и моделируется многофакторной моделью Васичека.

То, что ChatGPT представил как преобразование TTC PD в PIT PD по формуле Васичека, представляет собой простое неэкспоненциальное сглаживание оценки PD по времени.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам