Ключевые этапы разработки моделей ПВР: построение ядра и калибровка моделей PD и LGD

Размещено на сайте 24.06.2024

Модели оценки кредитного риска являются ключевыми элементами кредитного риск-менеджмента любого банка. В отличие от скоринговых моделей, применяемых в целях бизнеса для принятия кредитных решений, в них прогнозируемая целевая переменная представляет собой не бинарную (да/нет), а непрерывную величину, значение которой необходимо оценить как можно более точно (вероятность дефолта PD, уровень потерь при дефолте LGD и др.). Это существенно усложняет задачу разработки. В статье рассматриваются ключевые этапы разработки этих моделей. Особенное внимание уделяется вопросам калибровки.

Юрий ПОЛЯНСКИЙ, ПАО «Промсвязьбанк», начальник управления разработки ПВР-моделей, DBA, к.т.н., доцент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Накопленного багажа знаний и данных сейчас вполне достаточно для построения банками качественных моделей PD, дискриминационная сила которых во многом превосходит свойственную скорингам вследствие возможности получения для них мощных поведенческих факторов по ходу жизни ссуды из ранее недоступных источников.

Крайне желательно, чтобы используемые при построении ядра наблюдения были как можно более релевантны портфелю, к которому впоследствии будет применяться разрабатываемая модель (портфель применения модели).

Наблюдаемые значения целевой переменной, имеющие в ядре для каждой конкретной ссуды бинарный (1/0) характер, после калибровки преобразовываются в вещественные значения вероятности дефолта PD.

Недостающие данные можно восполнить аналитическими или организационными методами, в том числе консервативно присвоив соответствующим факторам минимальные баллы. Однако при значительной доле таких наблюдений качество модели может пострадать.

Исторически сложилось так, что модели LGD начали разрабатываться значительно позже моделей PD, поэтому к настоящему времени банки не накопили статистику в объемах и разрезах, требуемых для их построения в приемлемом качестве.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам