Портфельные риск-метрики: данные и логика расчета

Размещено на сайте 25.03.2024

Рассмотренные в статье риск-метрики, используемые в АО «Свой Банк» и предлагаемые для использования коллегам из риск-подразделений, являются достаточно универсальными индикаторами состояния кредитного портфеля, простыми и понятными для практиков. Они могут применяться как для текущего и прогнозного управления кредитным риском, так и для построения бизнес-планов и банковских бюджетов, а также использоваться в качестве базовых KPI для оценки эффективности деятельности бизнес-подразделений (с точки зрения качества генерируемого клиентского потока) и подразделений риск-менеджмента.

Ольга ГОРЮКОВА, АО «Свой Банк», директор Департамента управления рисками — член Правления, к.э.н.
Тимур ВАЛИНУРОВ, АО «Свой Банк», руководитель риск-аналитики Департамента управления рисками, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Распространен расчет CoR, основанный сразу на годовых показателях динамики резервов и усредненном фактическом годовом портфеле, при этом желательно производить усреднение по наибольшему количеству доступных значений для более точного определения среднего показателя портфеля. Такой подход зачастую оправдан для зрелых сформированных портфелей с умеренной динамикой изменений.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам