Практический подход к валидации рейтинговых моделей при реализации ПВР-подхода: методика 5 × 5
Размещено на сайте 25.03.2024
Реализация подхода к расчету собственного капитала, основанного на внутренних кредитных рейтингах, предполагает использование собственных подходов к валидации рейтинговых моделей. При этом валидация должна включать в себя как качественные, так и количественные аспекты. В статье предлагается набор валидационных тестов, учитывающих требования Положения № 483-П. Описанную методику можно использовать и не для ПВР-моделей.
Максим ЧАЙКА, банковский эксперт
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Правило унификации результатов тестов основано на трех риск-зонах. В зависимости от совокупной оценки по всем тестам можно говорить о хорошем (зеленая риск-зона), удовлетворительном (желтая риск-зона) и неудовлетворительном (красная риск-зона) качестве рейтинговой ПВР-модели.
|
При формировании финального списка инструментов моделирования следует руководствоваться такими метриками их сравнительного качества, как обобщенный коэффициент Джини, F1-статистика и проч.
|
Лучшей практикой является создание единого алгоритма (инструкции) для гармонизации оценок качественной валидации по всем риск-моделям банка.
|
Статистику Колмогорова–Смирнова удобнее всего измерять с помощью p-value: чем меньше p, тем больше дискриминационная способность модели.
|
Статистические методы расчета доверительных интервалов для дивергенции отсутствуют, поэтому границы попадания в цветовые зоны валидатор определяет самостоятельно. Общее правило: чем выше значение дивергенции, тем лучше.
|
Тест Штукеля (Stukel test) достаточно мощный, его непрохождение должно сигнализировать валидатору о том, что валидационное тестирование на уровне всей модели следует продолжить.
|
Информационные критерии используются исключительно для сравнения моделей между собой, без содержательной интерпретации значений этих критериев. Они не позволяют тестировать модели в целях проверки статистических гипотез.
|
