Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Подбор гиперпараметров для градиентного бустинга с помощью алгоритма Helena.4.0

Размещено на сайте 19.12.2023
В прошлой статье мы сравнивали авторский алгоритм подбора гиперпараметров Helena.2.0 с наиболее популярными алгоритмами: RandomSearch, HyperOpt и Optuna. Сравнение показало его высокую конкурентоспособность. В продолжение темы в статье приведены подробное описание новой версии алгоритма — Helena.4.0 — и результаты сравнительных тестов с алгоритмами-конкурентами.
 
Роман ВИШНЕВСКИЙ, ПАО РОСБАНК, Департамент розничных рисков, моделирования и верификации, координатор по разработке моделей финансового мониторинга
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»