ML-пайплайн классических банковских моделей классификации
Размещено на сайте 22.09.2023
В условиях ограниченных ресурсов и большого количества задач построение качественных моделей в срок требует выверенного подхода. На помощь приходит пайплайн моделирования: набор практик и решений для построения моделей машинного обучения, подкрепленных проверенными скриптами, с возможностью экспертной кастомизации. Пайплайн для разработки классических банковских моделей классификации, который мы используем в своей работе, описан в статье.
Иван КОНДРАКОВ, «Открытие», центр моделей кредитного риска МСБ, директор центра, к.ф.-м.н.
Константин ГРУШИН, «Открытие», центр моделей кредитного риска МСБ, директор