Шесть методов оценки стабильности банковских моделей

Стабильность является важным свойством моделей машинного обучения и напрямую влияет на устойчивость бизнеса и функционирование компании, использующей модели в своих бизнес-процессах. Стабильность моделей кредитного риска — центральная тема продвинутых подходов ПВР и МСФО (IFRS) 9, где стабильности моделей уделяется особое внимание со стороны подразделений валидации и банковского надзора. Разберем несколько подходов к оценке стабильности моделей, опишем плюсы и минусы предложенных методов и покажем результаты экспериментов и промышленных расчетов стабильности для банковских моделей.