Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Российско-украинский конфликт и последовавшие за этим санкции создали целый ряд проблем для специалистов по финансовым рискам. Чтобы лучше понять, как сложившаяся ситуация повлияла на риск-менеджеров и их компании, Global Association of Risk Professionals (GARP) опросила более 850 финансовых риск-менеджеров (FRM) по всему миру. Как конфликт повлиял на основные виды рисков, были ли компании к нему готовы, каков прогноз для значимых рисков и какие уроки уже удалось извлечь?

Последствия регуляторных послаблений неоднозначны — и это касается не только последних, но и прошлогодних мер. Если речь о поддержке банков и их заемщиков, то за них можно порадоваться. Если же речь об оценке банковских рисков, то многие послабления создают ситуацию, при которой такая оценка будет невозможна. Предлагаем беспристрастный анализ принятых Банком России мер.

В последнее время риск-менеджмент многих банков озадачен вопросом: «Чем заменить продукты SAS или подобные им?». О том, почему преимущества закрытого иностранного ПО в определенный момент становятся ограничениями, какими технологическими и функциональными требованиями руководствоваться при решении задачи импортозамещения и каким может быть оптимальный технологический стек департамента управления рисками — в статье.

Уход с рынка зарубежных ИТ-разработчиков (таких как SAS) и блокировка банковского софта стали одной из ключевых проблем банков. В кулуарах обсуждают, насколько быстро можно перейти на отечественные аналоги или open source и как взломать лицензионный софт (пиратство в РФ предлагают легализовать). Но, как и следовало ожидать, все не так просто. Объясняем детали.

Что происходит с рыночным и процентным рисками? Как макроэкономическая ситуация повлияет на бизнес-модели банков? Какой период станет наиболее опасным с точки зрения реализации рисков? Теряют ли рейтинги свою значимость или становятся регионально обособленными? Есть ли в экономике скрытые ресурсы, которые помогут заемщикам и банкам пережить кризис, или стоит рассчитывать только на господдержку? Надеемся, что наши оценки помогут банкам сформировать долгосрочную стратегию — насколько это сейчас возможно.

Так как слова «кризис» с приставкой «анти» и «российский бизнес» являются практически синонимами, мы, предлагая краткий материал о наиболее актуальных первичных данных, косвенно свидетельствующих о ранних «флажках» кризиса в различных отраслях крупного и среднего бизнеса, просим лиц, принимающих решения, не торопиться с уменьшением лимитов на отрасли, указанные в этом обзоре. Все-таки «умом Россию не понять», а логика макроэкономики бывает контринтуитивна.

В эпоху ужесточения внешних условий и смягчения действий регулятора, которое выразилось, в частности, в увеличении возможных лимитов кредитования МСП без финансового анализа и официальной отчетности, особое значение имеет качество сервисов массовой проверки контрагентов. В этой статье мы подключим СПАРК (№ 1 в рейтинге «Эксперт РА») и посмотрим, — ка­­жется, в худшие экономические времена нашего риск-поколения, — поможет ли нам лучший сервис?

В прошлом номере мы рассмотрели, как можно разложить довольно запутанное Положение № 716-П на простые и плоские таблицы и свести их в единую базу, навсегда забыв о хитросплетениях нормативки. В этом номере посмотрим, как подойти к составлению обязательной отчетности по Положению № 716-П, пользуясь лишь функционалом сводных таблиц по грамотно сформированной базе событий.

Информационная безопасность (ИБ) перестала быть прерогативой ИТ-подразделений банков. Формально говоря, существенный компонент ИБ содержится в оценке операционного риска, а реально — при активно идущих кибератаках директора по рискам вынуждены вникать в проблематику во всей ее глубине. Итоги киберучений 2021 года, самая свежая статистика кибермошенничества и предложения регулятора «из первых уст» — в статье.

В условиях отключения SWIFT, ухода VISA и MasterCard дискуссия о поиске альтернативных платежных механизмов вышла на новый этап. Рассмотрим криптовалюты и их производные с точки зрения правового регулирования и его перспектив, а также возможностей их использования в ежедневной банковской деятельности.

В связи с форс-мажорными ситуациями отследить дрейф данных по заемщикам стандартными методами становится практически невозможно — меняются не только сами признаки, но и их взаимосвязи. Решением может стать плотностной анализ многомерных распределений. Метод построен на сравнении распределений узловых точек и позволяет оценить изменение качества модели практически в реальном времени.

Те, кто строит модели, знают, как сложно получить значимые признаки для классификации. Ключевые моменты разведочного анализа данных публичного портфеля гарантий крупного банка помогут вам подготовить данные и понять физический смысл признаков. Статья посвящена техническим приемам, которые позволят улучшить качество классификации, и типичным проблемам разделения выборок при организации хакатонов.

Один из наиболее титулованных специалистов в сфере анализа рисков профессор MIT Дарон Аджемоглу и его коллеги разработали сетевую модель межбанковского кредитования. Они показали, как применять теорию игр для анализа влияния политических мер на системную приостановку кредитования, и изучили, как изменения в распределении шоков запускают сложный процесс фактической заморозки кредитования, которая может распространиться по всей сети.

В основе большинства современных алгоритмов, таких как XGboost, CatBoost, Adaboost, лежат ансамбли решающих деревьев — механизмов предсказания значения целевой переменной с помощью последовательности простых правил (если … то …). Пошаговое объяснение в табличном процессоре логики подбора параметров может дать больше понимания, чем распространенные SHAP TreeExplainer и аналоги. Достоинство деревьев решений — устойчивость к выбросным и отсутствующим значениям. Также хорошо применять этот классификатор, когда в выборке много категориальных значений.