LGD-модели для розничного кредитования. Часть 3: калибровка, расчет надбавок и оценка качества модели
Размещено на сайте 31.03.2022
В предыдущих двух статьях мы описали этапы определения целей, подготовки данных и разработки «ядра» модели LGD. В этой статье разберем последние три этапа цикла разработки — калибровку «ядра» модели, расчет надбавок консерватизма и оценку качества финальной модели — и расскажем, как проанализировать влияние оценок LGD на портфель.
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит», вице-президент, начальник управления статистического анализа
Анастасия СМИРНОВА, КБ «Ренессанс Кредит», начальник отдела разработки и анализа эффективности скоринговых систем
Ильгиз АХМЕТСАФИН, КБ «Ренессанс Кредит», руководитель направления разработки рейтинговых систем
Игорь МОЛОКАНОВ, КБ «Ренессанс Кредит», главный аналитик направления разработки рейтинговых систем
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Алгоритм для определения экономического спада: (1) экспертный выбор макроэкономических факторов в соответствии с модельным сегментом; (2) построение графиков изменения макроэкономических факторов; (3) вычисление тренда, который позволяет определить границы изменения макроэкономических условий.
|
В рамках консервативного подхода к оценке кредитного риска рассчитываются надбавки: (1) надбавка экономического спада; (2) учет косвенных расходов; (3) надбавки консерватизма категорий А, В и С.
|
Для учета влияния неблагоприятных экономических событий на модельное значение LGD рассчитывается надбавка экономического спада. Проводится расчет коэффициента корректировки для учета экономического спада через отношение средних значений в период спада и на протяжении всего цикла.
|
В финальных модельных значениях LGD должны учитываться косвенные расходы, которые могут не относиться к конкретному кредитному требованию.
|
Надбавка консерватизма категории A применяется для устранения неопределенности, которая может возникнуть в связи с недостатками в качестве данных и методологии.
|
Надбавка консерватизма категории B применяется для устранения неопределенности, которая может возникнуть в связи с изменениями внутренней и внешней среды (например, политик, стратегии банка и т.д.).
|
Надбавка консерватизма категории С рассчитывается как стандартная ошибка модели.
|
Дискриминационная способность модели LPD оценивается с помощью трех метрик: (1) Loss Shortfall; (2) Powerstat; (3) коэффициента корреляции Спирмена.
|
Коэффициент Loss Shortfall оценивает точность модели и показывает, насколько общие фактические потери превышают общие смоделированные.
|
Для оценки предсказательной способности моделей LGD используется метрика Powerstat, которая рассчитывается как отношение площадей под кривыми фактических и модельных убытков.
|
С помощью коэффициента корреляции Спирмена оценивается ранжирующая способность модели.
|
Внедрение новой модели LGD может оказать существенное влияние на параметры риска, поэтому после разработки модели рекомендуется проводить анализ влияния полученных оценок LGD на изменение взвешенной по риску величины активов (RWA).
|
