 |
+7 (495) 255-51-77 |
|
+7 (495) 255-51-77 |
| Описание издания | Свежий номер | Архив | Приобрести/Подписаться |
Численные эксперименты оценки VaR/CVaR портфеля опционных контрактов: новейшие подходыКак совместить риск-нейтральную меру ARIMA-GARCH с необходимостью учета тяжелых хвостов, характерных для распределений финансовых временных рядов? В статье на практическом примере показана действующая модификация расширенного принципа Гирсанова, в котором вместо логарифмических приращений берутся относительные, и приведены примеры кода в среде R. |
|
| О компании | Контакты | Авторам | Для клиентов (Как скачать закрывающие документы) | |
| Помощь | Реклама | Подписным агентствам |
