Проблемы оценки качества моделей ПВР. Современные подходы к валидации моделей LGD

Размещено на сайте 22.09.2021

В ходе регуляторных ПВР-валидаций банков были неоднократно выявлены проблемы, связанные с оценкой прогностической силы моделей LGD. В статье приведено практическое статистическое доказательство правильного порядка расчета, конкретизированы и исследованы инструменты, применяемые при оценке дискриминационной силы и точности моделей LGD, даны рекомендации по оценке стабильности ПВР-моделей.

Юрий ПОЛЯНСКИЙ, Банк России, начальник отдела Департамента банковского регулирования, DBA, к.т.н., доцент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Из-за недостаточной эффективности инструментов оценки прогностической силы модели PD банк и регулятор вынуждены не вычислять один надежный показатель, а выполнять несколько менее надежных и менее эффективных исследований.

Показатель Expected Loss Shortfall сравнивает убытки лишь в целом по портфелю и не дает представления о взаимном соотношении положительных и отрицательных прогнозных ошибок (недооценок и переоценок).

Как показывает практика регуляторной валидации моделей ПВР в передовых российских банках, труднее всего обеспечить и надежно оценить стабильность моделей ПВР.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам