Применение MATLAB Simulink для построения моделей оценки кредитного риска корпоративных заемщиков

В большинстве случаев методы моделирования, применяемые для оценки кредитного риска, не выходят за рамки классических методов машинного обучения. Однако спектр перспективных математических подходов и вычислительных инструментов может быть шире. В статье рассмотрены возможности пакета прикладных программ MATLAB для построения системно-динамических моделей, которые учитывают структуру компаний и могут применяться при обратном стресс-тестировании, а также при оценке вероятности дефолта.