Переход на Базель III в управлении операционным риском: опыт ВТБ

Размещено на сайте 30.06.2021

ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку системы управления операционным риском (СУОР) на соответствие Положению № 716-П и получившим разрешение перейти на расчет требований к капиталу под операционный риск в соответствии с Положением № 744-П. Расскажем о том опыте, который приобрел банк, вопросах, с которыми пришлось столкнуться, и возможных путях их решения.

Максим КОНДРАТЕНКО, Банк ВТБ (ПАО), член правления, к.э.н.
Дмитрий ЖАБИН, Банк ВТБ (ПАО), Департамент интегрированного управления рисками, руководитель департамента — старший вице-президент, к.ф.-м.н.
Елена МОРОЗОВА, Банк ВТБ (ПАО), Управление операционных рисков, начальник управления — вице-президент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Кредитные организации РФ, где AMA разрешен не был, приобрели ситуационное преимущество, получив возможность перейти от базового подхода Базель II для расчета требований к капиталу под операционный риск к SMA Базель III.

Введение специального порядка информирования топ-менеджмента о событиях свыше 1 млн руб. оправдало себя через резкое улучшение дисциплины выявления и регистрации событий на стороне первой линии защиты.

Важным инструментом обеспечения полноты и корректности базы данных событий операционного риска является реконсиляция базы потерь с бухгалтерским учетом.

В результате применения нового подхода нагрузка на капитал банка снизилась более чем на 40 млрд руб., или 10 базисных пунктов в терминах достаточности капитала.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам