Solver: еще одно слово в коде, которое может изменить Gini модели
Размещено на сайте 23.03.2021
Документация MATLAB и Scikit Learn по солверам (Solver) при всей ее обширности не отражает одну важную мысль. Использование различных солверов может привести к различным коэффициентам регрессии, а следовательно, к различным предсказаниям и Gini. Узнаем, кто сильнее — MATLAB или Python, на узком практическом примере применения различных солверов в логит-регрессии.
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru