Методика валидации эффективности риск-менеджмента розничного портфеля

В статье описаны методы количественной оценки качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентам, обратившимся в банк, текущем уровне дефолтов и данных рынка (бюро кредитных историй). Проведен анализ экономической эффективности применяемого уровня одобрения заявок/отказа с учетом кредитного риска. На примере нескольких кейсов рассмотрены типичные причины слабости оценок качества дискриминации риск-процедур.