Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

В статье описаны методы количественной оценки качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентам, обратившимся в банк, текущем уровне дефолтов и данных рынка (бюро кредитных историй). Проведен анализ экономической эффективности применяемого уровня одобрения заявок/отказа с учетом кредитного риска. На примере нескольких кейсов рассмотрены типичные причины слабости оценок качества дискриминации риск-процедур.

«Питонисты», противопоставляя свой опенсорсный инструмент проприетарному решению MATLAB, часто говорят о неудобстве синтаксиса, о том, что код в Python получается короче, о быстром развитии Python и дороговизне MATLAB. Хочется спросить: хорошо, а где выше качество классификатора? Отвлечемся от синтаксиса и построим наши выводы на примере датасета, максимально приближенного к «боевым», — данных кредитных карт реального китайского банка.

Документация MATLAB и Scikit Learn по солверам (Solver) при всей ее обширности не отражает одну важную мысль. Использование различных солверов может привести к различным коэффициентам регрессии, а следовательно, к различным предсказаниям и Gini. Узнаем, кто сильнее — MATLAB или Python, на узком практическом примере применения различных солверов в логит-регрессии.

В 2020 г. рейтинговое агентство RAEX впервые опубликовало рейтинг российских информационно-аналитических сервисов. Так как лидер в данной отрасли определен, наш цикл статей можно было бы озаглавить «Как слезть со СПАРК, или начать экономить». Начнем с компании «СКРИН» и посмотрим, какие задачи можно решать с ее помощью.

Как, опираясь на подходы Базельского комитета по банковскому надзору, построить устойчивую рейтинговую шкалу для оценки корпоративных заемщиков, имеющих лишь внутренний рейтинг в банке-кредиторе? Методологию, описанную в статье, можно применить к массиву исторических данных и при этом ограничить масштабы перекалибровки шкалы при последующих пересмотрах методологий на вновь поступивших данных.

Показатель EBITDA и его обратные отношения, в частности к долгу, включены в большинство корпоративных моделей банков. Задайте себе несколько вопросов, и вы поймете, что, скорее всего, в вашей методологии анализа заемщиков по РСБУ он рассчитывается некорректно, то есть не в соответствии с особенностями МСФО, откуда он произошел. Рассмотрим эти нюансы с точки зрения эксперта-практика, который многократно рассчитывал Долг/EBITDA для крупных банков.

В кредитовании устоялся набор статистических моделей оценки кредитного риска, предназначенных для оценки ожидаемых потерь. Однако они не дают ответа на вопрос о размере лимита при условии, что ожидание убытков не слишком велико для отказа в займе. В статье рассматривается простой вариант подхода к оценке лимита кредитования. Нет никаких сомнений, что детальный анализ компании, ТЭО кредитования обеспечивают более достоверные результаты, однако они слишком затратны, а зачастую и невозможны для построения листа предодобренных предложений.

В этой статье мы рассмотрим основные элементы системы управления операционным риском (СУОР) и разберемся, что и как необходимо сделать, чтобы обеспечить соблюдение требований Положения № 716-П. Положение довольно сложно для восприятия, содержит многочисленные перекрестные ссылки, имеет неочевидную (а порой и не совсем понятную) логику структурирования. Поэтому мы будем опираться не на структуру нормативного документа, а на логику и назначение элементов СУОР.

Как банку не столкнуться с дефолтом заемщика — ИТ-компании? Что должен выяснить риск-менеджер, кредитный аналитик или методолог перед тем, как дать «зеленый свет» кредитным заявкам крупного ИТ-бизнеса? Об этом мы поговорим с Данилом Динцисом, менеджером проектов и портфелей, д.т.н. по специальности «Системный анализ в информационных системах», обладателем престижных статусов PgMP®, PMP®, ITIL® Managing Professional, DASA certified Product owner, аккредитованным тренером PMP® и ITIL®.

К стороннему скорингу банки относятся настороженно. Даже после его приобретения рисковики обычно устанавливают свои пороги отсечения или используют его на предварительных фазах принятия решения как один из элементов проверки. Дадим слово лидеру в области облачного скоринга и посмотрим, какие он даст советы тем, кто предпочитает разрабатывать модели самостоятельно.

Многие банки считают, что затраты на специализированное подразделение по управлению рисками не оправданы. Тем не менее, при адаптации системы управления рисками (СУР) к законодательным требованиям, возможностям и ограничениям организации и отдельных исполнителей необходим координатор. Такими риск-координаторами, зачастую компенсирующими функциональные и квалификационные лакуны других участников СУР при внедрении процедур, и становятся специализированные подразделения по управлению рисками.

Многие работодатели обращают внимание на наличие сертификатов CFA и FRM. Более того, в крупнейших российских и международных банках по наличию строчки FRM/CFA в резюме может производиться отсев кандидатов до приглашения на собеседование. Но FRM нужен не только для устройства на работу: в постоянно обновляемых материалах экзамена отражаются все новые веяния риск-менеджмента. Даже прохождение первого уровня повышает ценность сотрудника для организации. Дадим несколько рекомендаций, которые помогут быстро подготовиться и успешно сдать экзамен.