Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Для оценки непредвиденных кредитных потерь автор предлагает использовать механизм оценки кредитного риска, который применяется регулятором в подходе, основанном на внутренних рейтингах (ПВР), и в котором для расчета непредвиденных потерь используются результаты статистических исследований Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в области корреляции дефолтов (активов) заемщиков в кризисные периоды.

У многих коллег есть ощущение, что ряд отраслей так и не восстановится. Но как «оцифровать» это ощущение? Ставить ли «стоп» на, например, отрасль с рыночным кредитным портфелем в 74 млрд руб. и новым бизнесом в 7 млрд руб. ежемесячно (общественное питание)? Выдавать ли потребительские кредиты тем, кто мог пострадать от кризиса? О том, как оценить отраслевые и продуктовые риски с помощью смешанных моделей (Linear Mixed models), — в статье.

Двухлесовый метод отбора признаков по сравнению с регрессионными методами показывает лучшее качество для нелинейных моделей и сопоставимое качество для линейных. При этом двухлесовый метод работает в десятки раз быстрее, что является важным преимуществом для решения современных практических задач моделирования, где используются большие высокоразмерные выборки. В статье описана методика комбинированного отбора признаков с использованием двухлесового метода, которая была разработана в банке «Ренессанс Кредит» и используется для разработки моделей.

В предыдущей статье мы представили верхнеуровневое описание реализации платформы и методологии ModelOps на конкретном примере. В настоящей статье мы постараемся рассказать про лучшие практики технологического процесса вывода моделей в промышленную эксплуатацию, то есть ModelOps в узком смысле. Какие модули используются для работы с моделями? Из каких шагов состоит процесс внедрения? Как выглядит процесс внедрения модели в модуль оркестрации контейнеров?

Банкам при предоставлении кредитов в рамках проектного финансирования важно получить определенную уверенность в адекватности оценки и эффективности управления рисками инвестиционного проекта. В статье рассматриваются подходы, которые банки могут применять для получения собственной количественной оценки рисков инвестиционного проекта: как при принятии решения о начале кредитования клиента, так и в ходе реализации инвестиционного проекта.

Мы завершаем публикацию, посвященную методам моделирования винтажей для объективной оценки ожидаемых и неожидаемых потерь. Напомним, что вызревание винтажа мы рассматриваем как случайный процесс, подчиняющийся определенным законам. В этом номере мы расскажем, как применять дельта-нормальный метод для построения случайного процесса, приведем пример построения случайного процесса на основе актуальных данных и сделаем выводы: каковы преимущества и недостатки каждого из методов и как можно дополнительно их развивать.