Специализированные риски портфеля синдицированных кредитов

В статье предложены методы оценки и управления макроэкономическими, рыночными и структурными рисками портфеля синдицированных кредитов. Категория макроэкономических рисков включает валютные и процентные риски; к рыночным рискам относятся риски изменения стоимости синдицированных кредитов и изменения кредитных рейтингов заемщиков; структурные риски содержат риски досрочного погашения и реструктуризации кредитов. Также в статье описаны подходы к моделированию рыночных сценариев для получения количественных оценок влияния данных рисков на показатели портфеля.