GEVT и POT: возможности посткризисного моделирования просрочки

Банки замерли в ожидании последствий массовых пролонгаций и кредитных каникул корпоративных заемщиков. Что может дать ранее не наблюдаемый вид кризиса в плане последствий? «Бегство в качество»? Массовое использование гарантийных механизмов? Требования по докапитализации? Чтобы снизить количество вопросов без ответов, попробуем создать прогноз NPL 90+ на посткризисный период, пользуясь теориями, специализирующимися на исследовании хвостов распределений — редких значений, срабатывающих в кризисные времена. GEVT- и POT-моделирование созданы как раз для таких ситуаций.