Лучшие практики в управлении модельным риском: какие подходы можно адаптировать в России уже сейчас

Размещено на сайте 13.03.2020

В прошлом году компания КПМГ провела глобальный опрос среди крупных банков с целью определить подходы к управлению модельным риском. Несмотря на то что вопрос регулирования модельного риска не является первоочередным в повестке Банка России, в ближайшее время стоит ожидать повышенного внимания к этой теме, в том числе из-за широкого внедрения моделей, участвующих в принятии управленческих решений, и ожидаемого роста внедрения моделей ПВР. Банкам необходимо проактивно сформировать общерыночные стандарты и подходы к управлению модельным риском, адаптировав мировой опыт (в первую очередь опыт банков Северной Америки и Европы).

Михаэль КУНИШ, КПМГ Россия, партнер, руководитель практики консультирования в сфере финансовых услуг в СНГ
Ксавер ШЛАГБЕРГЕР, КПМГ Россия, директор
Михаил ХАРЧЕНКО, КПМГ Россия, старший консультант

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В рамках системы управления модельным риском должны быть определены элементы контроля, гарантирующие, что новые типы моделей с AI/ML работают именно так, как предполагалось.

Риск-метрики не будут эффективными, если в кредитной организации не внедрены регулярные процессы инвентаризации, валидации и контроля всех имеющихся моделей.

Автоматизация процессов на более ранних стадиях внедрения системы управления риском повысит общую и финансовую эффективность проекта.

Банки хотели бы получить от регуляторов разъяснения по таким вопросам, как определение аппетита к модельному риску, определение модели, область применения системы управления модельным риском, методология определения значимости моделей (model tiering).

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам