Лассо-регуляризация как способ отбора «золотых коэффициентов» для моделей предсказания дефолта

В крупных банках рисковики не имеют возможности проводить полноценную исследовательскую работу, последовательно улучшать применяемые модели и в целом зажаты значительным количеством внутренних правил и внешних ограничений. Одним из них являются ограниченные возможности по выбору признаков для построения моделей, предсказывающих дефолты заемщиков. Что в текущих условиях рынка может дать импульс бизнесу банка и при этом быть риск-консервативной метрикой, понятной всем? Модель, построенная на результатах других моделей по ограниченному признаковому пространству.