Поведение розничного кредитного портфеля: методики и подходы к оценке

Размещено на сайте 27.11.2019

Как смоделировать поведение кредитного портфеля и учесть влияние внешних факторов? Что является детерминированной составляющей в поведении кредитного портфеля (инвариантом), а что требуется определить в сценарии? Как взаимоувязать макроэкономику и поведение кредитного портфеля? Автор предлагает собственные подходы к решению этих вопросов, основываясь на исследовании большого числа кредитных портфелей различных типов и своем практическом опыте.

Владимир БАБИКОВ, ООО «Бизнес Системы Консалт», исполнительный директор, к.ф.-м.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Один из способов решения задачи оценки кредитных рисков и доходности розничного кредитного портфеля — введение понятия «риск-класс» и исследование процесса перехода заемщиков из одного риск-класса в другой.

Переходы кредитов из одного риск-класса в другой неоднородны, и эта неоднородность объясняется, в частности, эффектом созревания, то есть возраст кредита влияет на вероятность перехода.

Матричная декомпозиция — это аддитивное разложение матрицы переходов на следующие составляющие: базисная матрица (эффект созревания), матричная компонента качества и матричная компонента внешнего воздействия.

Факторы влияния описывают эффекты, свойственные конкретному кредитному портфелю. Эти эффекты проявляются в характерном изменении частот переходов между состояниями.

При декомпозиции матриц переходов на несколько стационарных процессов подбираются параметры этих процессов, и, как следствие, задавая верные параметры на будущее, модель верно «угадывает» поведение всего портфеля в перспективе.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам