Стохастическая оценка рисков композитного кредитного портфеля с учетом отраслевых корреляций в среде R

Размещено на сайте 13.08.2019

Традиционные техники моделирования потерь по кредитному портфелю часто игнорируют отраслевую корреляцию клиентской базы, что может существенно исказить оценки экономического капитала. Как преодолеть это ограничение и оценить риски диверсифицированного композитного портфеля, используя среду статистического программирования R1 и свободную библиотеку GСPM?

Антон СОБОЛЕВ, эксперт по банковским рискам

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Стохастическая модель CreditMetrics позволяет оценить совместное проявление инцидентов дефолта и получить количественные показатели, отражающие потенциальную потребность банка в докапитализации.

Реализованный в пакете GCPM объектно-ориентированный подход позволяет объединить модель расчета портфельного риска с самими оцениваемыми данными в одном объекте, открывая возможности для их одновременной оценки.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам