Как оптимально сегментировать портфель для расчета моделей PD

Рассчитывая модели вероятности дефолта (PD), банки сталкиваются с нехваткой данных. Чтобы решить проблему, они объединяют заемщиков из разных отраслей, укрупняют рейтинговые категории (например, объединяют «нотчи» AAA+, AAA и AAA– в единый рейтинг ААА) и т.д. Мы предлагаем методологию, которая позволит оптимально сегментировать кредитный портфель, используя данные банка. Чтобы этого достичь, нужно минимизировать ширину доверительного интервала для оценки ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). Методологию можно обобщить для других элементов кредитного риска (например, моделей LGD, EAD).