Как адаптироваться к подготовке регуляторной отчетности по Базелю III

Размещено на сайте 13.08.2019

Как показали опросы, банки опасаются не того, что нормативные значения вырастут, а того, что новые подходы так разнообразны и сложны и регулирование постоянно меняется. Статья поможет справиться с задачей и оптимизировать подготовку регуляторной отчетности. Как изменится расчет кредитного, операционного и рыночного рисков с внедрением финальных требований Базеля III? Почему важно рассчитывать процентный риск банковской книги, несмотря на то что он не входит в расчет нормативов достаточности капитала? Какими способами можно ускорить работу IT-систем и уменьшить число ошибок?

Варвара РУДЕНЧИК, FRM, старший консультант компании zeb2

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Для банков с базовой лицензией, как правило, сохраняются более простые старые методики регулирования. Новые подходы затронут банки с универсальной лицензией.

Новая стандартизированная методика для кредитного риска сохранит действующий механизм расчета: требования банка делятся на категории, для каждой категории свой коэффициент взвешивания по риску. Изменения затронут перечень категорий и размеры коэффициентов.

Для расчета операционного риска к 2022 г. необходимо иметь базу данных с историей за 5 лет (с 2017 г.). Требования к капиталу не вырастут: при смене подхода размер операционного риска снизится на 3%.

Банкам, слабо подверженным рыночным рискам, разрешается применять перекалиброванный подход Базеля II: чтобы покрыть капиталом нелинейность стоимости и корреляцию между портфелями, для отдельных портфелей предусмотрен повышающий коэффициент.

Новый подход к расчету процентного риска банковской книги значительно сложнее, в том числе включает в себя стресс-тест, что предполагает качественные данные.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам