Процентный риск банковского портфеля: что нужно банку для расчета по новым правилам
Размещено на сайте 13.08.2019
Банк России планирует утвердить новый порядок, по которому банки будут рассчитывать процентный риск банковского портфеля. Скорее всего, применять его смогут не только банки из топ-25, но и более мелкие банки. Можно ли автоматизировать измерение рисков банковской книги с помощью уже существующих в банке средств? Насколько международные готовые средства автоматического расчета по базельским требованиям пригодны для автоматизации расчетов по проекту, предложенному Банком России? Каков объем требуемой адаптации международных программных средств?
Юлия ШЕВЧУК, FINASTRA, главный консультант риск-практики, FRM
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
ALM-система должна обладать определенным уровнем гибкости и возможностью настройки без изменения расчетного ядра, чтобы успешно рассчитывать регуляторные метрики процентного риска.
|
При автоматизации расчета банк должен иметь возможность установить правила корректировки уже рассчитанных потоков платежей. Кроме того, система автоматизации должна уметь либо рассчитывать эффективную процентную ставку по инструменту, либо как минимум импортировать ее.
|
Регулятор вводит временные интервалы на горизонте прогнозирования потоков платежей и предписывает относить будущие потоки к серединам интервалов.
|
В отличие от Базельского комитета Банк России самостоятельно определяет правила, по которым рассчитываются базовые величины досрочного погашения кредитов и досрочного погашения депозитов.
|
Банк России не предъявляет требований к консистентности моделей, используемых при расчете разных риск-метрик.
|
Чтобы банк мог использовать в качестве безрисковых ставок ставки внутреннего ценообразования, у него должна быть документированная система внутреннего ценообразования, которую используют все подразделения.
|
Важно не то, что правила расчета соответствуют регуляторным документам, а то, что банк может объяснить размер риска и управлять этим размером.
|
Основные проблемные зоны по данным зарубежных опросов: гранулярность данных, моделирование поведения клиентов, консистентность метрик процентного риска с прочими метриками. Опросы российских банков пока не проводились.
|
