Новые требования к системе управления операционным риском

Размещено на сайте 12.11.2018

Проект положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» уточняет подходы к оценке операционного риска для расчета норматива достаточности капитала, а также детализирует требования к учету риска. Какие бизнес-процессы должны в обязательном порядке тестироваться на предмет воздействия на них операционного риска? По каким параметрам построить тепловую карту рисков? Как составлять отчет о мониторинге событий риска? Какие ключевые индикаторы риска анализировать?

Наталья ТЫСЯЧНИКОВА, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспондент РАЕН

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

«Квинтэссенцией» нового положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» является предоставление банкам выбора подходов к расчету капитала — регуляторного или продвинутого, условий их применения.

Внутренние нормативные документы должны включать меры, направленные на предотвращение событий операционного риска, меры, которые банк принимает при их наступлении, правила и методику проведения сценарного анализа, отчетность.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам