Производные — ремесло или искусство?

В последнее время для оценки рисков в банках часто возникает потребность рассчитывать чувствительности портфельных метрик, таких, например, как CVA, DVA, FVA, и других поправок к справедливой стоимости производных финансовых инструментов к различным параметрам. В статье рассмотрены подходы к вычислению производных функций методом Монте-Карло. Данные подходы применимы не только для расчета риска портфельных метрик, но и для решения других прикладных задач, где требуется оптимизация сложных функций, вычисляемых методом Монте-Карло.