Внедрение системы управления модельным риском в банке: на что обратить внимание?
Размещено на сайте 30.07.2018
На практике банки сталкиваются с существенными проблемами при администрировании модельного риска. Трудности имплементации системы управления модельным риском связаны со
сложностью информационных систем и вычислительных моделей, применяемых для оценки риска, а также с пробелами в регулировании данного процесса. Как же преодолеть разрыв
между теорией и практикой внедрения системы управления модельным риском?
Илья НАМИС, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Екатерина БОЕВА, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Стратегия управления модельными рисками основывается на индивидуальных особенностях банка и должна учитывать наиболее важные организационные нюансы бизнеса.
|
Сложность процесса валидации должна быть сопоставима со сложностью моделей, используемых в деятельности финансового института.
|
Фундаментом для успешного внедрения практики управления модельным риском выступают четкое распределение корпоративных обязанностей и грамотное разделение ответственности.
|
Удобнее всего ранжировать рисковые моменты посредством специальных скоринговых таблиц, которые, как правило, включают в себя четыре категории в зависимости от последствий/вероятности.
|
Следование выработанным планам верификации и валидации моделей может существенно снизить риск модельных ошибок.
|
Практика управления модельными рисками должна корректно соотноситься с жизненным циклом используемой модели и не должна саботировать ее функционирование.
|
Вместо выявления распределения вероятности риск-фактора (в случае VaR — доходности акций), как в любом параметрическом методе, метод Монте-Карло выводит распределение доходностей ценных бумаг с использованием стохастического процесса.
|
Выбор среды для разработки модели, будь то Excel, R, Python или MATLAB, имеет основополагающее значение в контексте дальнейшего функционирования; необходимо четко понимать, насколько оптимальна действующая среда для решения той или иной бизнес-задачи.
|
