FRTB: методология расчета показателей и необходимые шаги для внедрения

Размещено на сайте 30.07.2018

С 2019 года банки начнут внедрять требования Базельского комитета по банковскому надзору, касающиеся фундаментального пересмотра торгового портфеля (Fundamental Review of the trading book), активное обсуждение этой темы предполагается приблизительно через полгода. Каковы общая цель и содержание предлагаемой концепции FRTB? Какое влияние она окажет на деятельность банков? Какова методология расчета показателей резервирования в рамках пересмотренного стандартизированного подхода и внутренних моделей для оценки риска?

Джамиля БАГАМАЕВА, Екатерина БОЕВА, Заира МАМЕДОВА, Илья НАМИС, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В контексте предлагаемых мер новые компоненты стандартизированного подхода выступят в качестве своеобразной «нижней границы» и будут считаться минимальными требованиями к капиталу банков, использующих собственные метрики.

Теперь риск дефолта помимо прочего должен будет включать в себя и риски по акциям. Прежде данное условие было необязательным.

В новой структуре стандартизированного подхода предложено требование остаточного резервирования. Подобный резерв будет рассчитываться для всех инструментов, содержащих как остаточный риск сам по себе, так и прочие риски в рамках стандартизированного подхода.

Внедрение новых метрик для оценки рыночных рисков потребует от банков серьезного анализа их торговых операций, а также классов их активов, что в совокупности очевидным образом приведет к увеличению суммы регулятивного капитала.

Наиболее значимыми нововведениями в рамках существующей практики по расчету капитальных резервов станут компоненты Expected Shortfall (ES) и метод чувствительности (Sensitivity-based method), которые существенно усложнят общий процесс вычисления сумм резервирования.

Описанные изменения приведут к временному спросу на дополнительный квалифицированный персонал в сфере риск-менеджмента.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам