Анализ изменений долговой нагрузки частных российских заемщиков
Размещено на сайте 30.07.2018
Многие кредиторы учитывают индикаторы, основанные на сопоставлении дохода и размера обязательств заемщика, не только на этапе принятия решения о выдаче кредита, но и в маркетинговых целях для определения тактики кредитования в клиентских сегментах. При этом кредитор сталкивается с необходимостью сверить собственные оценки долговой нагрузки с рыночными показателями. В статье представлена методика, которая предполагает корректировку заявленных данных о доходе с учетом реальных рыночных данных о зарплатах.
Владимир ШИКИН, НБКИ, заместитель директора по маркетингу
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
И сам по себе, и в силу объективных причин, приводящих к его росту, именно показатель PTI характеризует риски, определяя тот уровень дефолтов, который можно ожидать от сформированного портфеля.
|
В контексте предлагаемых мер новые компоненты стандартизированного подхода выступят в качестве своеобразной «нижней границы» и будут считаться минимальными требованиями к капиталу банков, использующих собственные метрики.
|
Теперь риск дефолта помимо прочего должен будет включать в себя и риски по акциям. Прежде данное условие было необязательным.
|
В новой структуре стандартизированного подхода предложено требование остаточного резервирования. Подобный резерв будет рассчитываться для всех инструментов, содержащих как остаточный риск сам по себе, так и прочие риски в рамках стандартизированного подхода.
|
Внедрение новых метрик для оценки рыночных рисков потребует от банков серьезного анализа их торговых операций, а также классов их активов, что в совокупности очевидным образом приведет к увеличению суммы регулятивного капитала.
|
Наиболее значимыми нововведениями в рамках существующей практики по расчету капитальных резервов станут компоненты Expected Shortfall (ES) и метод чувствительности (Sensitivity-based method), которые существенно усложнят общий процесс вычисления сумм резервирования.
|
Описанные изменения приведут к временному спросу на дополнительный квалифицированный персонал в сфере риск-менеджмента.
|
