Квантовая механика спроса и предложения на фондовом рынке

В статье демонстрируется применение модели связанных волн для описания статистических свойств дисбаланса спроса и предложения на финансовые активы. Модель способна адекватно описывать наблюдаемые статистические закономерности при наличии динамической связи между уровнями и позволяет смоделировать цены на неликвидные активы, опционы на такие активы, измерить риски, связанные с ликвидностью, и связать воедино рыночные величины, казавшиеся независимыми. При этом влияние дисбаланса на цену и процесс установления баланса носят неклассический (квантовый) характер.