Историческое моделирование с сохранением автокорреляций

В случаях, когда при анализе доходности акций не удается применить аналитические методы вычисления вероятностных характеристик, применяют методы статистического моделирования, среди которых наибольшую популярность приобрели метод Монте-Карло и метод исторического моделирования. В стандартном варианте метода исторического моделирования обычно утрачивается информация об автокорреляции временных рядов наблюдений. Какими методами можно преодолеть этот недостаток исторического подхода?