Способы улучшения интерпретабельности прогнозных моделей случайного леса

Размещено на сайте 01.11.2017

Как было сказано в предыдущей части статьи, один из недостатков прогнозных моделей случайного леса заключается в том, что мы не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать их, то есть создается модель «черного ящика». В этом номере мы продолжим искать способы заглянуть внутрь «черного ящика» и построим модель случайного леса в среде статистического программирования R.

Артем ГРУЗДЕВ, ИЦ «Гевисста», генеральный директор

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Срочная структура процентных ставок используется, в частности, в ценообразовании ценных бумаг с фиксированным доходом, в риск-менеджменте для хеджирования ценных бумаг, построения деривативов, для определения долгосрочных ставок.

Дж. Джордан и С. Манси установили, что ошибки в ценах слабо влияют на полученные ставки, но влияют на рассчитанные цены облигаций с купонами.

О наличии неточностей в данных может сигнализировать как слишком большой, так и слишком маленький спред между котировками продажи и покупки.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам