 |
+7 (495) 255-51-77 |
|
+7 (495) 255-51-77 |
| Описание издания | Свежий номер | Архив | Приобрести/Подписаться |
Оценка риска портфелей типа «стрэддл» и «спред»В прошлом номере мы изучали риск опционных портфелей типа «бабочка», здесь же рассмотрим аналогичные характеристики портфелей типа «стрэддл» и «спред». Как и в случае портфеля «бабочка», линейное приближение дает совершенно неудовлетворительные результаты. В оценке риска может помочь анализ, проведенный методами исторического моделирования и Монте-Карло. Какие опционные стратегии являются менее рискованными? |
|
| О компании | Контакты | Авторам | Для клиентов (Как скачать закрывающие документы) | |
| Помощь | Реклама | Подписным агентствам |
