Элементы портфельного управления в программной среде R

В статье рассматривается практическая реализация на языке R задачи построения оптимального концентрированного портфеля акций с клиентскими ограничениями. Краеугольным камнем любой задачи построения оптимального портфеля является расчет ковариационной матрицы рыночных рисков. В статье представлены три практических подхода для построения ковариационной матрицы в R с использованием многофакторных моделей: многофакторная статистическая модель рыночных рисков, многофакторная фундаментальная и многофакторная макро­экономическая модели.