Какой метод применять для оценки риска сложного портфеля опционов?

Для оценки риска сложного портфеля, содержащего опционы с разными параметрами, линейное приближение дает совершенно неприемлемые результаты, и необходимо использовать либо историческое моделирование, либо метод Монте-Карло или же строить специфические аналитические приближенные методы для фиксированных классов портфелей. Какой метод целесо­образнее применять? В этой статье мы проведем сравнение дельта-метода, исторического метода и метода Монте-Карло для портфеля опционов типа «бабочка».