Валидация моделей экономического капитала

Размещено на сайте 17.05.2017

Хотя регулятор предоставляет возможность рассчитывать достаточность капитала на основе внутренних моделей, к их валидации предъявляются серьезные требования. Какие методы и подходы помогли бы эффективно обеспечить валидацию моделей экономического капитала и найти «болевые точки» моделей? Какие компоненты включить в проверку?

Вячеслав БИТЮЦКИЙ, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», руководитель практики управления рисками для компаний финансового сектора
Вера ПЕРЕВИЦКАЯ, АО «Альфа-Банк», начальник отдела валидации
Андрей ЛИПАТОВ, Citi (Нью-Йорк)

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В последних методических рекомендациях все большее внимание уделяется системам управления моделями, документации, сторонней валидации моделей и их постоянному мониторингу.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам